فہرست کا خانہ:
Sortino تناسب شرف تناسب کے ایک ترمیم شدہ ورژن ہے. یہ پورٹ فولیو کے خطرے کا حساب کرنے کے لئے سرمایہ کاری کے مینیجرز کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے. شارپا تناسب نے واپسی (الفا) کی عدم استحکام (بیٹا) پر پورٹ فولیو میں فرض کیا ہے. تاہم، Sortino تناسب صرف کم از کم خطرے میں شامل ہے جس میں ایک انحراف (نیچے کی طرف انحراف) کے طور پر ماپ یا کم از کم قابل قبول واپسی (MAR) سے ماپا جاتا ہے.
مرحلہ
فارمولا کا جائزہ لیں. Sortin Ratio = (مرکب دورہ واپسی - MAR) / ڈراڈاؤنڈ خطرہ.
مرحلہ
پیچیدہ مدت کی واپسی کی گنتی کریں. کمپاؤنڈ دور کی واپسی = (1 + کل واپسی) ^ (1 / N) - 1. جہاں نمبر ن کی تعداد اور کل کی واپسی کسی مخصوص وقت کی مدت میں واپسی ہے. 5 سال سے زیادہ 10٪ کی واپسی کی مدت میں اضافہ ہو گا 1.5 ^ (1/5) - 1. ایک جامع 'ماہانہ' واپسی کی مدت 5 سے 60 تک کی مدت میں تبدیل ہوجائے گی.
مرحلہ
کم سے کم اوسط واپسی کی حساب (میر). یہ سرمایہ کار پر ہے. یہ فی صد 0 فی صد یا موجودہ خطرے کی مفت شرح تقسیم ہوسکتی ہے. 10 سالہ خزانے کو خطرہ مفت شرح کے لئے پراکسی کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے.
مرحلہ
نیچے کی انحراف کا حساب لگائیں. اگر آپ مقدار کے طریقے اور اعداد و شمار سے واقف ہیں، تو یہ معیاری انحراف کی طرح شمار ہوتا ہے، تاہم، یہ تمام مثبت نتائج کو نظر انداز کرتی ہے. مساوات ایم ایس ایکسل میں شمار کی جا سکتی ہے.
مرحلہ
ہر دور کی واپسی سے ماری کو ختم کرکے شروع کریں. آپ صرف منفی اقدار چاہتے ہیں، لہذا اگر نمبر مثبت ہے تو 0 کو ایڈجسٹ کریں.
مرحلہ
چوک کی مدت واپسی اور مجموعی طور پر مجموعی طور پر.
مرحلہ
مجموعی تعداد کی طرف سے رقم تقسیم کریں اور پھر اس نمبر کا مربع جڑ لے لو. یہ Sortino تناسب ہے. ایک بار پھر، یہ مثبت واپسی کے نتائج کے ساتھ معیاری انحراف مساوات کے برابر ہے.